7️⃣ Setups Rastreados pela Plataforma

Simplicidade, objetividade e lucratividade. Desvendando as 4 estratégias operacionais monitoradas pela aba "Gráficos".

Por Bruno B. · 07 de novembro de 2019 · Análise técnica

Por fim, chegamos à porção final dessa série. Com todo conteúdo apresentado, você já tem capacidade de começar a praticar análise técnica por conta própria. Também conhece um conjunto de boas práticas para garantir a sustentabilidade dessa atividade.

As 4 estratégias operacionais a seguir foram selecionadas pela filosofia adequada ao perfil dos criptoativos, pela simplicidade, por não serem ambíguas, e principalmente pelo resultado apresentado.

Nosso intuito de rastreá-las na plataforma é facilitar a busca de operações para nossos assinantes. A tabela que você encontra na aba "Gráficos" concentra oportunidades de entrada segmentadas por ativo, tempo gráfico e a respectiva estratégia. Como dissemos anteriormente, novas estratégias poderão ser adicionadas com o tempo, e otimizações sobre as existentes serem feitas.

Vale ressaltar que nenhuma é de autoria nossa. E nenhuma foi inicialmente desenvolvida para este mercado. Nosso trabalho foi de testá-las e parametrizá-las de acordo com o comportamento dos ativos abordados. Existe um enorme repertório de setups na literatura.

Configurações Básicas

Primeiro, vamos focar no que as 4 estratégias operacionais selecionadas têm em comum. Como veremos a seguir, elas compartilham a grande maioria das variáveis que compõe um setup, apresentadas na seção anterior. São elas:

Filosofia:

• Uma vez que criptoativos como um todo se movimentam de modo similar ao do bitcoin (forte direcionalidade), todas as estratégias aqui pertencem a filosofia seguidora de tendência.

Periodicidade:

• Os resultados foram baseados na periodicidade diária. A parametrização de cada estratégia foi focada nesse tempo gráfico. Operações que têm como base o gráfico semanal também receberão foco na plataforma, apesar da frequência ser naturalmente menor. Lembrando, essa decisão reflete a característica errática de comportamento que ativos tendem a apresentar em tempos gráficos inferiores a um dia.
• As estratégias abordadas aqui, por serem todas seguidoras de tendência, devem ser tratadas com cautela quanto mais curta a periodicidade em que se aplicam.

Indicador-Chave:

• A primeira estratégia operacional é baseada em um indicador de tendência; a segunda, em um indicador de momentum; a terceira e a quarta se baseiam em formações específicas de candles, que nesse caso fazem o papel de indicador-chave.
• O nome de cada estratégia a seguir é o seu próprio indicador-chave. Eles serão explicados individualmente.

Política de Acionamento:

• Será priorizado na plataforma o acionamento por confirmação, com o adendo de que ocorra no candle subsequente ao que proporcionou o sinal de entrada. Em nossos testes, o conservadorismo que essa política implica beneficia as estratégias.

Filtros:

• O filtro de tendência escolhido é o de alinhamento, entre as médias móveis exponenciais de 10x20x30 períodos. Combinação que, segundo nossos testes, produziu resultados mais uniformes entre os ativos. O racional para definição dos períodos consiste em equilibrar duas forças: ser curto o bastante para acomodar o perfil curto-prazista deste mercado, e longo o bastante para prevenir operações em movimentos “falsos” (o que é favorecido também pelo uso de três médias, em vez de duas).
• É preciso reforçar que a combinação apresentada não é a "melhor" para cada estratégia, ou para cada ativo, mas sim para o conjunto. Ainda, está vinculada ao tempo gráfico utilizado - diário. A característica do mercado, ou de um dos ativos abordados, pode mudar e essa combinação falhar em produzir um filtro adequado. Ela deve ser constantemente atualizada.
• Um benefício adicional de médias mais curtas é que se extrai um número maior (maior frequência) de sinais. Isto se traduz em mais conteúdo no rastreador da aba "Gráficos", aqui pela plataforma. Cabe a vocês decidir se cada sinal é operável dentro da sua forma de investir.

Política de Saída:

• O stop inicial utilizado nos nossos testes foi a ponta oposta do candle que deu origem a entrada (a mínima, para ponta comprada; a máxima, para ponta vendida). Nos testes realizados, o benefício de assimetria que esse stop proporciona compensa o prejuízo de um acionamento facilitado.
• O stop móvel utilizado foi de 2 vezes o ATR de 10 períodos projetados a partir de cada mínima (para operações compradoras) e de cada máxima (para operações vendedoras). O uso de duas vezes a amplitude, em vez de uma, tem o intuito de acomodar a volatilidade alta do mercado. O uso do ATR em si acomoda as ocasiões em que um movimento amplo contrário ocorra (na maioria das opções de médias móveis, esperar por um fechamento, descruzamento ou uma virada delas sofreria muito nessas ocasiões). O ATR age como uma escada próxima ao preço, uma sombra.
• Novamente, essa escolha foi determinada por testes, e trata-se da que produz resultados mais uniformes para o conjunto de ativos e estratégias analisados. Ressaltamos, a decisão do stop móvel é muito pessoal e, portanto, ela não será rastreada pela plataforma. O que vamos oferecer é um repertório teórico de técnicas e a sua aplicabilidade no mercado de criptoativos, através de backtests para auxiliar nossos usuários a embasar a sua decisão individual de como sair das operações.
• Ainda, incluímos uma regra adicional que move o stop da operação assim que ela tenha evoluído em UMA vez o risco inicial, para o preço de entrada (com o intuito de garantir que uma operação vencedora não se torne perdedora). O critério do ATR supracitado é acionado a partir desse ponto.
• Finalmente, nos testes realizados colocamos um alvo de 20 vezes o risco da operação, em conjunto com o stop móvel por ATR. Essa decisão se dá no intuito de impedir ganhos anormais de distorcerem os resultados, dado que nosso tamanho amostral é relativamente pequeno, e que no passado o mercado apresentava movimentações mais amplas que a atual (provavelmente fruto de uma liquidez mais baixa).

Apesar de tantas similaridades, veremos como cada setup a seguir possui características únicas que justificam a sua seleção. Separadamente, eles se destacam. Conjuntamente, eles se complementam. Em especial, pela diferença nas propostas de explorar a direcionalidade em tendências: o primeiro, procura pela retomada de uma pernada; o segundo, procura pelo final de uma correção; o terceiro, procura por pull-backs curtos; o quarto, procura por compressões de volatilidade.

Seja através das estratégias supracitadas, ou do ferramental clássico anteriormente apresentado, ou pelo método que for: a especialização é geralmente preferível à generalização. Uma recomendação da maioria dos traders profissionais é a de escolher o mínimo possível de estratégias, e se tornar muito bom nelas. A seleção de 4 setups age nesse sentido.